Existe algunos cientos de páginas que hablan de como bloquear la conexión a Windows Live Messenger, para muestra el resultado de una búsqueda en Google.
Algunas de las soluciones abordan el uso de DNS (o en su caso el archivo de hosts) y otras sugieren el bloqueo desde un firewall de algunos puertos que son usados especificamente por Windows Live Messenger.
Si cuentas con un firewall, algunos de ellos ya cuentan con opciones de filtrado de contenido que te permiten con un solo click bloquear la conexión no solo a Windows Live Messenger sino a la mayoria de los servicios de mensajería.
Por lo que si lo que deseas es bloquear la conexión a Windows Live Messenger y cuentas con un firewall solo requieres de una regla que BLOQUEE el trafico de y hacia las siguientes direcciones IP.
IP Address
65.54.239.140
65.55.149.121
207.46.28.81
207.46.107.93
207.46.28.94
En mi experiencia esta es la solución que mejores resultados me han dado.
Ahora que si cuentas con un servidor proxy, podras hacer lo mismo si agregas las direcciones IP arriba listadas a la lista de sitios bloqueados.
Listo!